Martingale pro binární opce

Martingale pro binární opce

Květen 13, 2017
0 1505

martingale binární opceVyplatí se násobit investice do obchodu, nebo je lepší investovat vždy stejnou částku? Částečnou odpověď naleznete zde. Strategii Martingale mnozí vás již znají. Spočívá ve zdvojnásobování sázek tak dlouho, dokud nevyhrajete. Používá se v ruletě, na které je ztrátovou strategií, v průměru skončíte v mínusu. Není to ale jen ruletní strategie, řada lidí na internetu teď mluví o strategii Martingale i v souvislosti s binárními opcemi. Někdo tvrdí, že je zisková, někdo zase že je ztrátová. Rozhodl jsem se proto ověřit, jak to skutečně je, a provést malý experiment. Dozvíte se, jaká je teoretická šance, že skončíte v plusu, nebo jaký je průměrný zisk této strategie.

Jak funguje strategie Martingale (v ruletě)?

Všechny sázky jdou na barvu, například černou. Na začátku máme startovní sázku, například 1$. Když prohrajeme, vždy sázku zvojnásobíme. Když vyhrajeme, sázíme příště 1$. Když sázkaře zastihne dlouhá série proher, pořád zdvojnásobuje, dokud nevyhraje zpět předchozí prohrané sázky a nakonec mu zbyde 1 dolar navíc jako zisk. Příklady takových proherních sérií jsou zde:

  • 1$ loss. 2$ loss. 4$ WIN. Celkový zisk je 4-2-1 = 1$.
  • 1$ loss. 2$ loss. 4$ loss. 8$ loss. 16$ WIN. Celkový zisk je 16-8-4-2-1 = 1$.

Proč je na ruletě ztrátová?

  1. Není možné zdvojnásobovat donekonečna. Když budete dlouho sázet, s jistotou vás jednou zastihne taková šňůra proher, že už nebudete moct zdvojnásobit. Buď nebudete mít dost peněz, nebo vás nepustí maximální limit rulety na jednu sázku.
  2. Každá sázka na ruletě má záporný očekávaný zisk (nula prohrává, takže vyhrává 18 čísel ze 37, 18/37 = 48,65%, což je méně než 50%), takže jakákoli kombinace takových sázek bude mát také záporný očekávaný zisk
  3. Protože jsem to potvrdil simulací 10 000 her na svém počítači, z nichž průměrný zisk vyšel záporný.

Ovšem to byla ruleta. Obchodování s binárními opcemi má úplně jiné podmínky, jinou výplatní strukturu, výsledky nezávisí na náhodě ale na obrovském množství proměnných, které je člověk schopen úspěšně zanalyzovat. Proto bude velmi zajímavé zjistit, jak si Martingale právě na binárních opcích.

Jeden ze způsobů – ztrojnásobování investice

V první řadě je nutné říct, že s binárními opcemi nestačí zdvojnásobovat. Protože za výdělečnou opci získáte ne dvojnásobek vložené částky jako na ruletě ale méně – například 180%, pokud je payout opce 80%. Proto se zde nenavyšuje v případě prohry dvojnásobně, ale například trojnásobně. Například se začne s 1$, a když obchodníka zastihne série proher, může to vypadat následovně:

  • Tři neúspěchy -1$ , -3$, -9$ .. a poté úspěšná investice 27$, ze které vznikne zisk 27 * 0,8 = +21,60 $.
  • Celkový zisk série 21,60 – 1 – 3 – 9 = 8,60 $.

Toto číslo vám ovšem moc neřekne. Proto jsem se rozhodl provést experiment, který porovná strategii martingale s běžnou strategií binárního obchodníka a „vyplivne“ čísla, která vás mohou zajímat.

Experiment: 3x Martingale versus fixní sázka

Zajímalo mě, zda Martingale bude mít vyšší průměrný zisk než běžná strategie a jaká je šance, že vše prodělám. Jak na to? Průměrný zisk strategie Martingale je těžké vyjádřit formálně, ale můžeme ho snadno odhadnout s výbornou přesností, třeba i na tisíciny procent. Stačí nasimulovat velké množství her, kdy obchodník obchoduje podle této strategie. Vytvořil jsem program, který nasimuloval v počítači 10 000 her, v nichž obchodník vždy začal se stejným bankrollem a obchodoval podle martingale strategie vždy stejný počet obchodů. Poté jsem zanalyzoval 10 000 výsledných bankrollů. Stejný pokus pro stejně úspěšného obchodníka jsem zopakoval i s běžnou strategií bez navyšování.

Vstupní podmínky

  • Kapitál: 250 $
  • Investice: 10$.
  • Úspěšná opce má výnos 80%, za neúspěšnou opci se nevrací nic.
  • (Pro ziskové obchodování je zde potřeba úspěšnost nad 55,6 %)
  • Obchodník je ziskový. Má úspěšnost 58% – lehce pokročilý obchodník.  To znamená, že každý obchod měl šanci 58%, že bude úspěšný. V simulaci jsem použil generátor náhodných čísel, který s 58% pravděpodobností vrátil hodnotu „úspěšný obchod“.
  • Obchodník udělá 200 obchodů (pokud dříve neprohraje celý bankroll) a končí.

Pravidla

  • Obchodník nemůže jít do mínusu, v nejhorším případě skončí na nule nebo bude mít drobné, které nevystačí na minimální investici.
  • Maximální povolená investice brokera je 10 000 $

Pokus 1: Martingale se ztrojnásobováním

Obchodník začal s 10$, v případě prohry ztrojnásoboval na 30$, 90$, pokud mohl tak 270$ atd. Když už nemohl ztrojnásobit třeba na 90$, a měl u sebe jen 50$, vložil vše, tedy 50$. Výsledky po 10 000 simulacích?

  • Průměrný zisk: +141,97 $
  • Šance, že konto skončí vyšší než 250$, tedy v zisku: 20,1%
  • Šance, že konto skončí nižší (ale něco z něj zbyde): 0,1%
  • Šance, že zmizí celé konto: 79,8%

Co znamenají tato čísla? Ukážu vám namátkou 10 kont, které obchodník mohl mít po 200 obchodech (na začátku měl vždy 250$): 0, 0, 2153.09,  0, 654.56, 0, 0, 0, 1141.12, 0. Je vidět, že velmi často (ve 4 hrách z 5) obchodník skončil úplně na nule, ale když už vydělal (v 1 hře z 5), byly to mnohonásobky celého konta. Když jsem z 10 000 kont udělal průměr, vyšel průměrný zisk 141,97 $. (Pozor, to vyšlo jen pro ziskového obchodníka!). Je však nutné se smířit se šancí skoro 80%, že celé konto zmizí.

Pokus 2: Běžná strategie – fixní výše sázek

Obchodník vždy obchodoval s 10$ a tuto investici nijak nenavyšoval.

  • Průměrný zisk: +86,17 $
  • Šance, že konto skončí vyšší než 250 $, tedy v zisku: 75,5%
  • Šance, že konto skončí nižší (ale něco z něj zbyde): 23,3%
  • Šance, že zmizí celé konto: 1,2%

Co znamenají tato čísla? Průměrný zisk vyšel +86,17 $, což je téměř o polovinu méně než u pokusu s Martingale, zato šance na ztrátu kompletně celého konta je nesrovnatelně menší, zanedbatelných 1,2%. Obchodník ve 3 hrách ze 4 vydělal (sice ne závratnou částku), v 1 hře ze 4 prodělal (většinou ne celé konto). Ukázková konta na konci pokusů: 72, 304, 476, 280, 224, 306, 178, 360, 314.

Závěr: Vyhrála strategie Martingale?

Podle mě se násobit sázky v tomto konkrétním ukázkovém případě nevyplatí. Udělali jsme jednoduchý pokus, kdy jsme nasimulovali a porovnali Martingale se strategií bez navyšování. Vycházeli jsme z předpokladu, že obchodník je lehce zkušený a má úspěšnost 58%. Vyšlo nám, že Martingale měl vyšší průměrný zisk, ovšem s obří šancí, 80%, že celé konto zmizí. Běžná strategie měla o něco menší průměrný zisk, ovšem se šancí 75%, že obchodník skončí v plusu a jen s 1,2% šancí, že prohraje kompletně celé konto. Je tedy otázkou, jestli pro vás  je důležitější průměrný zisk nebo jistota, že neodejdete se ztrátou. Proč ale říkám, že se to nevyplatí v tomto konkrétním příkladě? Byl to jen jeden z mnoha pokusů, které jsme mohli udělat. A ty pokusy, které jsme zatím neudělali, se mohou dost lišit. Mohli jsme obchodníkovi dát bankroll třeba 500 $, ale i 2000 $, nebo snížit počáteční investici na 1$, nebo naopak navýšit na 20 $. Dokonce jsme nemuseli násobit přesně 3 x, ale třeba jen 2,5 x. Všechny tyto nastavení by pak ovlivnili průměrné výsledky této techniky. Zdali se rozhodnete zahrnout martingale systém do vašeho obchodního plánu je na vás. S jiným nastavením mohou být jeho výsledky třeba pro obchodníka přínosné, my osobně v něm ale nevidíme moc velkou budoucnost u binárních opcí a proto jej momentálně nepoužíváme.  

Žádné komentáře

Zanechte v diskuzi komentář